จอห์น ehlers trading ระบบ

John Ehlers เอกสารทางเทคนิค John Ehlers ผู้พัฒนา MESA ได้เขียนและเผยแพร่เอกสารจำนวนมากเกี่ยวกับหลักการที่ใช้ในวงจรการตลาด บทสรุปสำหรับเอกสารที่มีอยู่แสดงด้านล่าง ดาวน์โหลดแต่ละรายการโดยเลือก HyperText ที่เกี่ยวข้อง ทำไมผู้ค้าเสียเงิน (และจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้) บทความในนิตยสารสินค้าโภคภัณฑ์ของ Stock amp เดือนพฤษภาคมปี 2014 อธิบายถึงวิธีการสร้างเส้นโค้งของส่วนประดิษฐ์โดยรู้ถึงปัจจัยด้านกำไรและเปอร์เซ็นต์ผู้ชนะกลยุทธ์การซื้อขาย สถิติ Bell Curve สำหรับการซื้อขายหุ้นที่เลือกแบบสุ่มและการซื้อขายหลักทรัพย์รวมอยู่ด้วย นี่เป็นสเปรดชีต Excel ที่ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับตัวบ่งชี้ทางสถิติเหล่านี้ของประสิทธิภาพของระบบการซื้อขาย ตัวชี้วัดเชิงคาดการณ์สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพผู้ค้าทางเทคนิคเข้าใจว่าตัวชี้วัดต้องเรียบข้อมูลการตลาดให้มีประโยชน์และการปรับให้ราบเรียบแนะนำว่าความล่าช้าเป็นผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้เรายังรู้ว่าตลาดมีลักษณะเป็นเศษส่วนเป็นช่วงกราฟรายสัปดาห์มีลักษณะเหมือนกับกราฟรายเดือนรายวันหรือแผนภูมิระหว่างวัน สิ่งที่อาจไม่ชัดเจนเท่าที่เห็นได้ชัดก็คือช่วงเวลาตามแกน x เพิ่มขึ้นการแกว่งราคาสูงไปต่ำตามแกน y จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามสัดส่วน ปรากฏการณ์การขยายตัวของสเปคตรัมนี้ทำให้เกิดการบิดเบือนที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการละเลยโดยนักพัฒนาดัชนีและนักเทคนิคด้านการตลาด Inferring กลยุทธ์การซื้อขายจากวัดความน่าจะเป็นความหนาแน่นฟังก์ชันนี่คือผู้ชนะอันดับที่สองของ MTAs 2008 Charles H. Dow Award ในบทความนี้จะแสดงความหมายของรูปแบบต่างๆของการทำให้เสียโรงและการกระจายความน่าจะเป็นผลลัพธ์สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ผลลัพธ์ของระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้เปรียบเทียบกับแนวทางมาตรฐาน การแสดงกระดาษและวิธีการโต้ตอบเพื่อขจัดความล้าหลังให้มากที่สุดเท่าที่ต้องการจากตัวกรองที่ราบรื่น แน่นอนความล่าช้าที่ลดลงมาในราคาที่ลดลงเรียบกรอง ตัวกรองแสดงให้เห็นถึงการโยกย้ายชั่วคราวที่พบบ่อยในตัวกรองคำสั่งซื้อที่สูงขึ้น การสลายตัวแบบ Empirical Mode วิธีการใหม่สำหรับการตรวจจับวงจรและโหมดแนวโน้ม การแปลงฟูเรียร์สำหรับผู้ค้าปัญหาเกี่ยวกับการแปลงฟูริเยร์สำหรับการวัดรอบการตลาดก็คือพวกเขามีความละเอียดที่ไม่ดีมาก ในบทความนี้จะแสดงวิธีใช้การแปลงแบบไม่เชิงเส้นเพื่อปรับปรุงความละเอียดเพื่อให้ Fourier Transforms สามารถใช้งานได้ สเปกตรัมที่วัดได้จะแสดงเป็นดัชนีชี้วัดความร้อน Swiss Army Knife Indicators Indicators เป็นเพียงคำตอบสำหรับการป้อนข้อมูล ตัวบ่งชี้นี้สามารถเปลี่ยนเป็นค่า EMA, SMA, 2 Pole Gaussian Low Pass Filter, 2 Pole Butterworth Low Pass Filter, FIR ที่นุ่มนวลขึ้น Bandpass filter หรือ Bandstop filter ตัวกรอง Ehlers มีการอธิบายตัวกรอง FIR แบบไม่เชิงเส้นผิดปกติ ตัวกรองนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคามากที่สุด แต่ก็มีความราบเรียบในตลาดด้านข้าง การประเมินประสิทธิภาพของระบบ (Profit Factor) (กำไรขั้นต้นหารด้วยขาดทุนขั้นต้น) จะคล้ายคลึงกับปัจจัยการจ่ายเงินในเกม ดังนั้นเมื่อ Fact Factor บวกกับเปอร์เซ็นต์ของผู้โชคดีจากเหตุการณ์สุ่มแบบต่างๆตัวอย่างของการจำลองการเติบโตของส่วนแบ่งการซื้อขายหลักทรัพย์ บทความนี้จะอธิบายว่าตัวบอกลักษณะสมรรถนะทั่วไปเกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์สองตัวนี้อย่างไร มีการอธิบายสเปรดชีต Excel ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ระบบมอนติคาร์โลของระบบการซื้อขายของคุณได้หากคุณรู้จักทั้งสองพารามิเตอร์ (จากตัวอย่าง) FRAMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปรับสภาพ FRACTAL) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่เชิงเส้นมาจากการใช้เลขชี้กำลัง Hurst มารดาเป็นมารดาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดที่ปรับตัวได้ ตามจริงชื่อนี้เป็นคำย่อสำหรับ MESA Adaptive Moving Average การกระทำเชิงเส้นของตัวกรองนี้จะถูกสร้างขึ้นโดย flyback ของเฟสทุกครึ่งรอบ เมื่อรวมกับ FAMA ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรับตัวต่อไปนี้ไขว้จะสร้างสัญญาณเข้าและออกจากยอดเยี่ยมซึ่งไม่มีสัมพัทธ์กับ whipsaws Time Warp โดยไม่ใช้ Space Travel Polynomials Laguerre ใช้ในการสร้างโครงสร้างตัวกรองที่คล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายโดยมีความแตกต่างว่าระยะห่างของเวลาระหว่าง Taps ของตัวกรองคือ nolinear ผลลัพธ์ช่วยให้สามารถสร้างตัวกรองที่สั้นมากซึ่งมีลักษณะการทำให้เรียบของตัวกรองที่ยาวขึ้น ตัวกรองที่สั้นกว่าหมายถึงความล่าช้าน้อยลง ข้อดีของการใช้พหุนาม Laguerre ในตัวกรองแสดงให้เห็นในตัวบ่งชี้ทั้งสองและระบบการซื้อขายอัตโนมัติ บทความนี้มีโค้ด EasyLanguage CG Oscillator CG Oscillator มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็น oscillator ที่นุ่มนวลและมีความล่าช้าเป็นศูนย์ พบศูนย์ถ่วงน้ำหนัก (CG) ของราคาในตัวกรอง FIR CG โดยอัตโนมัติจะมีการปรับให้เรียบของตัวกรอง FIR (คล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย) โดยตำแหน่งของ CG อยู่ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของราคา รวมโค้ด EasyLanguage แล้ว การใช้ Fisher Transform ระบบการซื้อขายหลายแห่งได้รับการออกแบบมาโดยใช้สมมติฐานว่าการกระจายราคาที่เป็นไปได้ของราคามีการกระจายแบบปกติหรือแบบเกาส์น่าประมาณค่าเฉลี่ย ในความเป็นจริงไม่มีอะไรจะไกลจากความจริง บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแปลงข้อมูล Fisher Transform เพื่อให้มีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal Probability Distribution) การแจกแจงความน่าจะเป็นปกติหลังจากใช้ Fisher Transform ข้อมูลจะถูกใช้เพื่อสร้างจุดเข้าด้วยความแม่นยำในการผ่าตัด บทความนี้มีโค้ด EasyLanguage ผกผันฟิชเชอร์ผกผันการแปลงผกผันชาวประมงสามารถใช้ในการสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สวิทช์ได้อย่างรวดเร็วระหว่าง oversold และ overbought โดยไม่ต้อง whipsaws Gaussian Filters Lag คือความล่มสลายของตัวกรองที่ราบรื่น บทความนี้แสดงให้เห็นว่าความล่าช้าสามารถลดลงได้อย่างไรและจะทำให้ได้สมรรถนะความจงรักภักดีสูงสุดโดยการลดความล่าช้าของส่วนประกอบความถี่สูงในข้อมูล มีตารางค่าสัมประสิทธิ์การกรองแบบ Gaussian ที่สมบูรณ์ Poles and Zeros คำอธิบายเกี่ยวกับตัวกรองแบบดิจิตอลในรูปของ Z Transforms รายละเอียดของตัวกรองคำสั่งซื้อที่สูงขึ้นจะอธิบายไว้ ตารางค่าสัมประสิทธิ์สำหรับตัวกรอง 2 Pole และ 2 Pole Butterworth จะได้รับมาโอฮุจอย่าลืมเกี่ยวกับบริการของเรารวมถึงบางสิ่งที่ยอดเยี่ยมฟรีบริการแบบกำหนดเอง: ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของฉันได้รับการออกแบบและตั้งใจสำหรับผู้ค้าที่กำกับด้วยตัวเองหากคุณต้องการเริ่มต้นหัว ฉันสามารถช่วย MESA Lifetime Support (FREE) คุณเป็นเจ้าของใบอนุญาต MESA Phasor หรือ MESA Intraday ซึ่งแตกต่างจากระบบการซื้อขายที่เสนอโดยการสมัครสมาชิก นั่นหมายความว่าฉันยืนอยู่ข้างหลัง 100 ซึ่งรวมถึงการอัปเกรดฟรี (ถ้ามี) และการสนับสนุนอายุการใช้งาน StockSpotter Coaching (FREE) ฉันมีความยินดีที่จะให้การฝึกอบรม StockSpotter เป็นรายบุคคลแก่คุณ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติ StockSpotters สำหรับความต้องการและรูปแบบการค้าของคุณโดยเฉพาะ Technical Papers amp Seminar (FREE) คุณสามารถเข้าดูเอกสารทางวิชาการและภาพนิ่ง PPT ของ Seminar ได้อย่างสมบูรณ์ เหล่านี้เป็นเพียงรายงานการวิจัยที่จะช่วยให้คุณอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ล่าสุดทางเทคนิคการคิดค้น การสนับสนุน MESA (ฟรี) บางครั้งคุณเพียงแค่ต้องดุนเพื่อให้คุณผ่านจุดที่คุณไม่เข้าใจ ส่วนใหญ่มีความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่รู้ว่าฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณกลับมา StockSpotter Coaching (FREE) StockSpotter มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยในการซื้อขายหุ้นของคุณตั้งแต่การตั้งค่าการแกว่งไปจนถึงการรายงานผลที่โปร่งใส ฉันสามารถช่วยจัดระเบียบเครื่องมือที่คุณต้องการได้ เอกสารทางเทคนิคและการสัมมนา (ฟรี) สำหรับเทคนิคที่เอียงผมมีความยินดีที่ได้แบ่งปันงานวิจัยขั้นสูงของผมกับคุณ Why Experience Matters DISCLAIMERJohn Ehlers Trading Secrets ผู้แต่ง: JohnEhlers 11 พฤษภาคม 2552 คาดว่าจะขาดทุน หากคุณมีระบบที่ยอดเยี่ยมคุณจะได้รับโอกาสในการเป็นผู้ชนะ 60 ครั้ง นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสสูญเสียการค้า 40 ครั้ง ดังนั้นคุณมีโอกาส 0.44 3 มีการค้าสูญเสียสี่ในแถว หากคุณมีธุรกิจการค้า 33 สาขาในหนึ่งปีโอกาสที่จะได้ธุรกิจการค้าที่เสียไปสี่สาขาในปีนี้อยู่ที่ 33.03 0.99 กล่าวได้ว่าเกือบจะเป็นสัญญาว่าคุณจะมีธุรกิจการค้าที่เสียเงินสี่รายการในช่วงระหว่างปี นอกจากนี้คุณจะมีการสูญเสียการค้า 13 ในระหว่างปี ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะมีธุรกิจการค้าที่เสียไปสี่แถวผู้ชนะรายเล็ก ๆ และอีก 5 รายที่เสียการเทรดกันเป็นแถวโดยมีธุรกิจการค้าอีก 4 แห่งที่กระจัดกระจายอยู่ตลอดปี โปรดจำไว้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ดี ความลับคือการหาระบบการค้าที่ดีและติดกับมัน ใช้ระบบการซื้อขายแบบง่ายๆ ระบบการซื้อขายสามารถมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการค้าขายในประวัติย้อนหลังมากเท่านั้น คุณควรมีการซื้อขายย้อนหลังอย่างน้อย 30 รายการสำหรับตัวแปรแต่ละตัวแปรในระบบการซื้อขายของคุณ การใช้ข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องบังคับให้ระบบการซื้อขายง่าย ขึ้นอยู่กับประวัติย้อนหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบนอกกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะห์ Monte Carlo เป็นประโยชน์ในการสร้างความเสี่ยงและให้รางวัลเนื่องจากข้อมูลเฉพาะที่สะท้อนถึงกิจกรรมการตลาดล่าสุดเกี่ยวข้องกับกฎของระบบการค้า มีตัวพิมพ์ใหญ่เพียงพอเพื่อรองรับการซื้อขายของคุณ ขนาดบัญชีฟิวเจอร์สขั้นต่ำของคุณควรเป็นผลรวมของอัตรากำไรที่ต้องการบวกกับการเบิกจ่ายสูงสุดในวันคาดการณ์ ไม่มีความลับในการซื้อขาย เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการใช้หลักการเกี่ยวกับเสียงโดยใช้การจัดการอย่างรอบคอบและมีความอดทนต่อการค้าขายของคุณผ่านความทุกข์ยาก 0 ความเห็นเข้าร่วมในการสนทนานี้แสดงความคิดเห็นด้านล่าง Trader ระบบ Trader รวม: e-book, cheatsheet PLUS 2 กลยุทธ์ฝ่าวงล้อมในรหัส Tradestation ยอดเอพ Ernest Chan พูดถึงการซื้อขายเชิงปริมาณโมเมนตัมหยุดขาดทุนลดการเบิกและเพิ่มผลตอบแทนอัตโนมัติ การค้าและการแข่งขันกับ บริษัท ใหญ่ ๆ ตอนที่ 12 Andrea Unger ให้คำแนะนำในการสร้างกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งกลยุทธ์การซื้อขาย Forex โดยใช้ตัวชี้วัดและการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของตลาด ตอนที่ 16 เพอร์รี่ลิตรกล่าวถึงการใช้เสียงในตลาดลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาความผันผวนและการใช้อัตราส่วนข้อมูลเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ ตอนที่ 10 Ralph Vince พูดถึงตำแหน่งการปรับขนาดการใช้งานที่แตกต่างกันของ optimalf การซื้อขายความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงมุมมองของเขาในการบริหารเงินมากกว่า 25 ปี ตอนที่ 11 Gary Antonacci กล่าวถึงโมเมนตัมที่แตกต่างกันและวิธีที่โมเมนตัมแบบ Dual สามารถใช้เพื่อสร้างผลกำไรและปกป้องในช่วงภาวะตกต่ำของตลาด ตอนที่ 9 Andreas Clenow ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์แอดเกอร์กล่าวถึงการจัดสรรเงินสดและความเสี่ยงการปรับตำแหน่งตำแหน่งและเหตุผลที่แนวโน้มตามปกติไม่ได้เกิดขึ้นกับหุ้น ตอนที่ 13 เจอร์รี่ปาร์คเกอร์จากกลุ่มเทรดดิ้งเดิมมีประสบการณ์ 30 ปีในการเทรดตามเทรนด์และมีการซื้อขายอย่างเป็นระบบ ตอนที่ 17 Kevin Davey แชมเปี้ยนส์แชมป์การค้าโลกกล่าวถึงจุดสำคัญของการพัฒนาระบบระบบที่ดีที่สุดในการใช้กระบวนการ backtesting ที่ถูกต้องและวิธีการเป็นนักค้าที่ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 5 ฟังคำศัพท์เกี่ยวกับแผ่นงานเหล่านี้เข้าร่วมในชุมชน